PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSOX с DJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSOX (Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds. Over the past 10 years, CRSOX returned 7.38%/yr vs 7.09%/yr for DJP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CRSOX charges 0.81%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 27.02%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 29.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRSOX имеют среднегодовую доходность 7.38%, а акции DJP немного отстают с 7.09%.

CRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.14%
С начала года
27.02%
6 месяцев
26.06%
1 год
38.81%
3 года*
16.16%
5 лет*
11.74%
10 лет*
7.38%

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSOX и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		27.02%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Correlation

The correlation between CRSOX and DJP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2006 г.

0.95

The correlation between CRSOX and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с CSAIXCRSOX с PCRIXCRSOX с CIKCRSOX с ATMPCRSOX с PCLIXCRSOX с CCRSX
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

CRSOX vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.26

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.83

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

4.97

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

12.64

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.00

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и DJP

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSOXDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-78.35%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.61%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-13.41%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-28.98%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-38.36%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-33.63%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.14%

-50.86%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.38%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и DJP

Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 5.08%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSOXDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.94%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

16.68%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

18.97%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

18.96%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

17.07%

-2.75%

Сравнение комиссий CRSOX и DJP

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и DJP

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.30%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CRSOX and DJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DJP has higher volatility (5.94%) compared to CRSOX (5.08%). In terms of maximum drawdown, CRSOX dropped -74.26% vs DJP's -78.35%.

CRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSOX и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор