Сравнение CRSOX с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и DJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSOX и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 31.05% | -4.12% | 7.63% | -13.07% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 26.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRSOX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции DJP немного впереди с 8.41%.
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSOX и DJP
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Доходность на риск
CRSOX vs. DJP — Ранг доходности на риск
CRSOX
DJP
Сравнение CRSOX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.36 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.28 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.99 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CRSOX и DJP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и DJP
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и DJP
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и DJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSOX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -78.35% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -10.64% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -28.98% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -38.36% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.08% | -34.88% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -51.02% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.88% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и DJP
Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 6.90%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSOX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 8.27% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 15.27% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 19.36% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 18.78% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 17.00% | -2.72% |