PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 13.18% против 4.59% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PCLIX и PONPX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PCLIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.16

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.98

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.83

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.10

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.82

-1.66

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PONPX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PONPX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PONPX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-13.41%

-53.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-3.69%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-13.41%

-8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-13.41%

-38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.88%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-1.44%

-22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.93%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PONPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

1.90%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

2.66%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

4.28%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

4.74%

+14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

4.19%

+36.34%