Сравнение PCLIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.48% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PMJIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 12.26% соответственно.
PCLIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 30.43%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 13.18%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLIX и PMJIX
PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PCLIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PCLIX
PMJIX
Сравнение PCLIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.72 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.16 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.94 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 3.76 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.72 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PCLIX и PMJIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLIX и PMJIX
Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.45% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PCLIX и PMJIX
Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | -49.75% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -14.85% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -49.75% | +28.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.78% | -49.75% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -9.91% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -16.44% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.69% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLIX и PMJIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 5.31% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 12.52% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.29% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 39.63% | -20.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.53% | 33.08% | +7.45% |