PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 30.80%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 13.29% против 4.66% соответственно.

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PCLIX и PIMIX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PCLIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.56

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.25

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.87

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

7.56

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.11

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.56

-1.39

Корреляция

Корреляция между PCLIX и PIMIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и PIMIX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и PIMIX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-13.39%

-53.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-3.69%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-13.34%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-13.39%

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.24%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-1.69%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

0.92%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и PIMIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

1.88%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

2.64%

+12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

4.28%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

4.75%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

4.20%

+36.33%