PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLIX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLIX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLIX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLIX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.48%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, PCLIX показывает доходность 29.48%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции PCLIX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.17% соответственно.

PCLIX

1 день
-1.01%
1 месяц
15.04%
С начала года
29.48%
6 месяцев
30.43%
1 год
31.23%
3 года*
14.89%
5 лет*
18.11%
10 лет*
13.18%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий PCLIX и EAPCX

PCLIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

PCLIX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLIX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLIXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.25

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.83

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

3.70

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

12.97

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLIX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLIX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLIXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.25

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.84

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.29

-0.12

Корреляция

Корреляция между PCLIX и EAPCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLIX и EAPCX

Дивидендная доходность PCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.45%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLIX и EAPCX

Максимальная просадка PCLIX за все время составила -66.60%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLIX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLIXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.60%

-52.59%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.09%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-18.05%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-28.81%

-22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.39%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.39%

-23.03%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.60%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLIX и EAPCX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLIXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

4.58%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

11.78%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

14.85%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

14.64%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.53%

13.29%

+27.24%