PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCLAX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCLAX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCLAX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - PCLAX is a Commodities fund managed by PIMCO, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PCLAX returned 11.01%/yr vs 8.40%/yr for PTY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PTY по среднегодовой доходности: 11.01% против 8.40% соответственно.

PCLAX

1 день
0.65%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
27.80%
С начала года
31.95%
1 год
36.05%
3 года*
13.21%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.01%

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCLAX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		31.95%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%

Correlation

The correlation between PCLAX and PTY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.14

The correlation between PCLAX and PTY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с PCLPX
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

PCLAX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCLAXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.35

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.40

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.25

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

-0.46

+8.67

PCLAX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PTY

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCLAXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-60.86%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-15.44%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-16.04%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-41.38%

+19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-46.55%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-10.60%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-8.62%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

8.54%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PTY

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCLAXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.67%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

7.60%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

11.06%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.25%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.62%

21.18%

+19.44%

Сравнение комиссий PCLAX и PTY

И PCLAX, и PTY имеют комиссию равную 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PTY

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		11.00%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PCLAX and PTY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCLAX has higher volatility (5.58%) compared to PTY (2.67%). In terms of maximum drawdown, PCLAX dropped -68.19% vs PTY's -60.86%.

PCLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCLAX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор