Сравнение PCLAX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 11.52% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PISIX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCLAX
PISIX
Сравнение PCLAX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.75 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.00 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.71 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 2.76 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.75 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.80 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PISIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PISIX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PISIX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -57.47% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.41% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -18.93% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -35.44% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -9.35% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -7.23% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.48% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PISIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.44% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 11.37% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.48% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 13.92% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 14.54% | +26.10% |