Сравнение PCLAX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.70% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 12.39% против 2.77% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.39%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и PFORX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PCLAX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PCLAX
PFORX
Сравнение PCLAX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.64 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 0.89 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.61 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 2.82 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.64 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.25 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и PFORX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и PFORX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.29% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и PFORX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -13.87% | -54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -3.99% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -13.71% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -13.87% | -38.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.69% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -1.95% | -23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 0.87% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и PFORX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 1.93% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 2.53% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 3.38% | +15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.25% | 3.46% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 3.08% | +37.56% |