PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCLAX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
30.70%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 12.39% против 2.77% соответственно.


PCLAX

1 день
0.72%
1 месяц
19.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
31.51%
1 год
32.30%
3 года*
13.39%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.39%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCLAX и PFORX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PCLAX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCLAXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.64

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.89

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

0.61

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

2.82

+5.70

PCLAX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PFORX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLAXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.64

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.90

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.25

-1.10

Корреляция

Корреляция между PCLAX и PFORX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PFORX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
1.29%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PFORX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCLAXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-13.87%

-54.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-3.99%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-13.71%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-13.87%

-38.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-1.95%

-23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

0.87%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PFORX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCLAXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

1.93%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

2.53%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

3.38%

+15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

3.46%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

3.08%

+37.56%