PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.38% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PCLAX и PFN

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.19

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.33

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

0.26

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

1.01

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.19

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.28

-0.14

Корреляция

Корреляция между PCLAX и PFN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и PFN

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и PFN

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-80.08%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.77%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-33.45%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-45.70%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-6.29%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-11.89%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.81%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и PFN

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

6.56%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

8.40%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

13.35%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

14.75%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

18.16%

+22.48%