Сравнение PCLAX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLAX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLAX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 29.30% | 4.13% | 5.76% | -0.14% | 22.73% | 43.18% | -9.67% | 19.19% | -12.47% | 10.30% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 12.27% против 7.22% соответственно.
PCLAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 29.30%
- 6 месяцев
- 30.11%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 12.27%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLAX и DBCMX
PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
PCLAX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
PCLAX
DBCMX
Сравнение PCLAX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLAX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.12 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.82 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.44 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 12.96 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PCLAX и DBCMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLAX и DBCMX
Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 1.31% | 1.20% | 5.20% | 4.58% | 44.24% | 75.67% | 0.45% | 2.07% | 18.31% | 12.18% | 0.09% | 1.77% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCLAX и DBCMX
Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -37.62% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.93% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -27.60% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -37.62% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.34% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -13.46% | -12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.11% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLAX и DBCMX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.43% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 10.03% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 12.83% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.17% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 14.51% | +26.13% |