PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.70%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 30.70%, что значительно выше, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции PCLAX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.46% соответственно.

PCLAX

1 день
0.72%
1 месяц
19.09%
С начала года
30.70%
6 месяцев
31.51%
1 год
32.30%
3 года*
13.39%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.39%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий PCLAX и BRCAX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.58

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.11

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

4.74

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

15.98

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.16

-0.02

Корреляция

Корреляция между PCLAX и BRCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и BRCAX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.29%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и BRCAX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-60.98%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-9.22%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-20.66%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-38.44%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-28.81%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.74%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и BRCAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

7.20%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

14.88%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

17.16%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

15.64%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

14.27%

+26.37%