PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLAX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLAX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLAX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLAX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, PCLAX показывает доходность 29.30%, что значительно выше, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции PCLAX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 13.04% соответственно.

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий PCLAX и ARCIX

PCLAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

PCLAX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLAX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLAXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.48

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.15

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

10.01

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLAX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLAX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLAXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.98

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.31

-0.17

Корреляция

Корреляция между PCLAX и ARCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLAX и ARCIX

Дивидендная доходность PCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLAX и ARCIX

Максимальная просадка PCLAX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLAX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLAXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-54.25%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.19%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-20.29%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-32.45%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.55%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-25.68%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.21%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLAX и ARCIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PCLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLAXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

5.38%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

12.65%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

15.95%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

19.15%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.64%

17.46%

+23.18%