Сравнение PCL с LQDH
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PCL и LQDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 2.31%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 4.64%
Сравнение доходности по годам PCL и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 2.31% | 3.62% |
Correlation
The correlation between PCL and LQDH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. LQDH — Ранг доходности на риск
PCL
LQDH
Сравнение PCL c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и LQDH
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -24.63% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.09% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -1.68% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и LQDH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 2.70% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.41% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.44% | +1.45% |
Сравнение комиссий PCL и LQDH
И PCL, и LQDH имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и LQDH
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности LQDH в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and LQDH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL and LQDH have the same expense ratio: 0.25% per year.
LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 5.31% for PCL.
They also come from different issuers: PGIM and iShares.
Подберите оптимальное распределение для PCL и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор