Сравнение PCL с PFRL
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PCL charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности PCL и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PFRL с доходностью 1.96%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 1.96% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PCL and PFRL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PCL
PFRL
Сравнение PCL c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.67 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и PFRL
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -8.83% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.03% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.44% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и PFRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 1.94% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.86% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 4.86% | +3.03% |
Сравнение комиссий PCL и PFRL
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и PFRL
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности PFRL в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.83% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and PFRL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 5.31% for PCL.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.72% for PFRL.
Подберите оптимальное распределение для PCL и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор