Сравнение PCL с BLTD
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while BLTD is a Long-Term Bond fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Over the past year, PCL returned 1.30% vs 0.52% for BLTD. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. PCL charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности PCL и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью -1.17%.
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.71%
BLTD
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $366.04K | $341.79K | $453.62K | |
| $980.87K | $451.96K | $658.93K |
Сравнение доходности по годам PCL и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.75% | 2.51% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | -1.17% | 3.21% |
Correlation
The correlation between PCL and BLTD is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between PCL and BLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. BLTD — Ранг доходности на риск
PCL
BLTD
Сравнение PCL c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 0.23 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и BLTD
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, примерно равная максимальной просадке BLTD в -4.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -4.97% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -4.97% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.87% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.77% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.23% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и BLTD
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что PCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.80% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 5.26% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 6.69% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.82% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.82% | +1.01% |
Сравнение комиссий PCL и BLTD
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и BLTD
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности BLTD в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 4.46% | 2.48% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 6.42% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PCL and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCL has higher volatility (2.11%) compared to BLTD (1.80%). In terms of maximum drawdown, PCL dropped -5.14% vs BLTD's -4.97%.
On 1-year performance, PCL leads with 1.30% vs 0.52% for BLTD. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCL has performed better with a 1.30% return vs 0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.46% for BLTD.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and Bluemonte. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.23% for BLTD.
PCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCL и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор