Сравнение PCL с BLTD
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PCL charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности PCL и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью 0.84%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.84% | 3.21% |
Correlation
The correlation between PCL and BLTD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. BLTD — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLTD
Сравнение PCL c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и BLTD
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -4.80% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.92% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.60% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 6.82% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.82% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.82% | +1.01% |
Сравнение комиссий PCL и BLTD
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и BLTD
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BLTD в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.91% | 2.48% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PCL and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 3.91% for BLTD.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and Bluemonte. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для PCL и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор