Сравнение PCL с OVT
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности PCL и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCL показывает доходность 2.06%, а OVT немного ниже – 1.98%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCL и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.98% | 3.92% |
Correlation
The correlation between PCL and OVT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. OVT — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVT
Сравнение PCL c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и OVT
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -13.59% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -1.02% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -3.37% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и OVT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 3.68% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.67% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.56% | +3.27% |
Сравнение комиссий PCL и OVT
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и OVT
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности OVT в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.22% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and OVT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 8.22%, compared with 5.27% for PCL.
They also come from different issuers: PGIM and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.80% for OVT.
Подберите оптимальное распределение для PCL и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор