Сравнение PCL с OVT
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PCL returned 1.30% vs 6.31% for OVT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PCL charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for OVT.
Доходность
Сравнение доходности PCL и OVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.80%.
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.71%
OVT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $456.18K | $369.81K | $307.72K | |
| $980.87K | $451.96K | $658.93K |
Сравнение доходности по годам PCL и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.75% | 2.51% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 2.80% | 3.92% |
Correlation
The correlation between PCL and OVT is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between PCL and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. OVT — Ранг доходности на риск
PCL
OVT
Сравнение PCL c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 4.09 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 11.23 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и OVT
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и OVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -13.59% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -1.55% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.23% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.31% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.56% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и OVT
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.19% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 2.77% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 3.70% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.69% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.54% | +3.29% |
Сравнение комиссий PCL и OVT
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и OVT
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности OVT в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 7.62% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 6.42% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and OVT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCL has higher volatility (2.11%) compared to OVT (1.19%). In terms of maximum drawdown, PCL dropped -5.14% vs OVT's -13.59%.
On 1-year performance, OVT leads with 6.31% vs 1.30% for PCL. On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVT has performed better with a 6.31% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.
OVT has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 6.42% for PCL.
They also come from different issuers: PGIM and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.80% for OVT.
OVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCL и OVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор