Сравнение PCL с MILK
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while MILK is passively managed. Over the past year, PCL returned 1.30% vs 4.73% for MILK. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PCL charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности PCL и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 1.79%.
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.71%
MILK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.59K | $147.96K | $113.84K | |
| $980.87K | $451.96K | $658.93K |
Сравнение доходности по годам PCL и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.75% | 2.51% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 1.79% | 3.81% |
Correlation
The correlation between PCL and MILK is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between PCL and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. MILK — Ранг доходности на риск
PCL
MILK
Сравнение PCL c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.27 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 4.24 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и MILK
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -6.16% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -3.75% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -1.31% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.13% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.12% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и MILK
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что PCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.22% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 3.86% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 5.00% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.54% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 6.54% | +1.29% |
Сравнение комиссий PCL и MILK
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и MILK
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности MILK в 7.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.01% | 6.97% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 6.42% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PCL and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCL has higher volatility (2.11%) compared to MILK (1.22%). In terms of maximum drawdown, PCL dropped -5.14% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 4.73% vs 1.30% for PCL. On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 4.73% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.42% for PCL.
They also come from different issuers: PGIM and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.49% for MILK.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCL и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор