Сравнение PCL с FLRN
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. PCL is actively managed, while FLRN is passively managed. Over the past year, PCL returned 1.30% vs 4.55% for FLRN. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCL charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности PCL и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 2.54%.
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.71%
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.54%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.19M | $48.65M | $39.78M | |
| $980.87K | $451.96K | $658.93K |
Сравнение доходности по годам PCL и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.75% | 2.51% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.54% | 2.05% |
Correlation
The correlation between PCL and FLRN is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. FLRN — Ранг доходности на риск
PCL
FLRN
Сравнение PCL c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 3.07 | -2.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 20.08 | -19.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 117.14 | -116.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и FLRN
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -14.64% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -0.23% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | 0.00% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.81% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.04% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и FLRN
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.18% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 0.56% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 0.70% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 1.69% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 4.20% | +3.63% |
Сравнение комиссий PCL и FLRN
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и FLRN
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности FLRN в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.39% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 6.42% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and FLRN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCL has higher volatility (2.11%) compared to FLRN (0.18%). In terms of maximum drawdown, PCL dropped -5.14% vs FLRN's -14.64%.
On 1-year performance, FLRN leads with 4.55% vs 1.30% for PCL. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLRN has performed better with a 4.55% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.39% for FLRN.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while FLRN is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: PGIM and State Street. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.15% for FLRN.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.56 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCL и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор