- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 29 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $451.96K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции PCL — $48.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) показал доход в -0.75% с начала года и 1.30% за последние 12 месяцев.
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PCL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 1.87% | -2.34% | -0.02% | 1.54% | 0.45% | -4.09% | 1.37% | -0.75% | ||||
| 2025 | -0.32% | 3.33% | 0.22% | 0.82% | -1.51% | 2.51% |
Метрики бенчмарка
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF has an annualized alpha of -3.57%, beta of 0.28, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2025.
- This ETF participated in 79.85% of S&P 500 Index downside but only 23.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.57%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 23.67%
- Участие в снижении
- 79.85%
Комиссия
Комиссия PCL составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCL имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.50 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 10.58 | -10.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.09 | $1.27 |
Дивидендный доход | 6.42% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.68 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.00 | $1.82 | ||||
| 2025 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.59 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF показал максимальную просадку в 5.14%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.14%март 2026 г. | 4mo 29d | 3mo 4d | 8mo 3dокт. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.98%июль 2026 г. | 1mo 1d | — | 1mo 7dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-1.64%сент. 2025 г. | 19d | 2d | 21dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-1.55%сент. 2025 г. | 9d | 19d | 28dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.69%авг. 2025 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -56.78% | +51.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -0.17% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.69% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.14% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCL
Добавьте PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCL