Сравнение PCL с ILTB
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). PCL is actively managed, while ILTB is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PCL charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности PCL и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью 0.30%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- 1.32%
Сравнение доходности по годам PCL и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.30% | 2.92% |
Correlation
The correlation between PCL and ILTB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. ILTB — Ранг доходности на риск
PCL
ILTB
Сравнение PCL c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и ILTB
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -36.88% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -21.28% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -9.92% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и ILTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 7.88% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 12.64% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 11.56% | -3.67% |
Сравнение комиссий PCL и ILTB
PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и ILTB
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ILTB в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.96% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PCL and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.96% for ILTB.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.06% for ILTB.
Подберите оптимальное распределение для PCL и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор