Сравнение PCL с IGHG
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while IGHG is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PCL charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности PCL и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCL показывает доходность 2.06%, а IGHG немного выше – 2.12%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам PCL и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.12% | 2.38% |
Correlation
The correlation between PCL and IGHG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. IGHG — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение PCL c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и IGHG
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -25.16% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.21% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.29% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 3.40% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 5.02% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.45% | +0.38% |
Сравнение комиссий PCL и IGHG
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и IGHG
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IGHG в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.12% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and IGHG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
PCL has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 5.12% for IGHG.
They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для PCL и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор