Сравнение PCL с HYGH
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. PCL is actively managed, while HYGH is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PCL charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности PCL и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCL показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.33%.
PCL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам PCL и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.06% | 2.51% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.33% | 3.05% |
Correlation
The correlation between PCL and HYGH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. HYGH — Ранг доходности на риск
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGH
Сравнение PCL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCL | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCL и HYGH
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -23.88% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.08% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.22% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 3.64% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.08% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 8.30% | -0.47% |
Сравнение комиссий PCL и HYGH
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и HYGH
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности HYGH в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.27% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and HYGH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 5.27% for PCL.
PCL is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.52% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для PCL и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор