Сравнение PCL с CEMB
PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. PCL is actively managed, while CEMB is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCL charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности PCL и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCL показывает доходность 1.46%, а CEMB немного выше – 1.49%.
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.49%
Сравнение доходности по годам PCL и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.49% | 3.15% |
Correlation
The correlation between PCL and CEMB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCL vs. CEMB — Ранг доходности на риск
PCL
CEMB
Сравнение PCL c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCL | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок PCL и CEMB
Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCL | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -20.84% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.24% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -3.66% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCL и CEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCL | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 3.06% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 5.63% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.30% | +1.59% |
Сравнение комиссий PCL и CEMB
PCL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCL и CEMB
Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности CEMB в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCL and CEMB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 5.13% for CEMB.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для PCL и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор