PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCL с BLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCL и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCL показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью 0.28%.


PCL

1 день
-0.35%
1 месяц
1.51%
С начала года
1.46%
6 месяцев
0.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLV

1 день
-0.31%
1 месяц
1.09%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-0.86%
1 год
6.59%
3 года*
2.02%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCL и BLV


2026 (YTD)2025
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
1.46%2.51%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
0.28%2.14%

Correlation

The correlation between PCL and BLV is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

PCL vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCL

BLV
Ранг доходности на риск BLV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCL c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCL vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCLBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PCL и BLV

Максимальная просадка PCL за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCL и BLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCLBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.14%

-38.29%

+33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-24.14%

+22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-9.51%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCL и BLV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCLBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

8.15%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

12.97%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

11.98%

-4.09%

Сравнение комиссий PCL и BLV

PCL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCL и BLV

Дивидендная доходность PCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности BLV в 4.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.80%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%
PCL
PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF
5.31%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, PCL and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.

PCL has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 4.80% for BLV.

PCL is categorized as Corporate Bonds, while BLV is Long-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PCL and 0.03% for BLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCL и BLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор