PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCKPX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCKPX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PCKPX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCKPX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		-0.37%10.58%11.55%15.90%-23.99%14.03%19.39%26.69%-12.23%17.59%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PCKPX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 9.39% против 4.59% соответственно.

PCKPX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.37%
1 год
22.84%
3 года*
11.64%
5 лет*
1.53%
10 лет*
9.39%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PCKPX:
PCKPX с GSPCKPX с BOSOXPCKPX с CAMSXPCKPX с CSMDXPCKPX с DFISXPCKPX с FSOPXPCKPX с FSSNX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PCKPX и PONPX

PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PCKPX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCKPX
Ранг доходности на риск PCKPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCKPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCKPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCKPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCKPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCKPX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCKPXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.51

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.16

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.98

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.83

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCKPX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCKPX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCKPX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCKPXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.82

-1.43

Корреляция

Корреляция между PCKPX и PONPX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCKPX и PONPX

Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCKPX
PIMCO StocksPLUS Small Fund		4.25%4.23%3.52%1.45%26.78%19.38%5.69%5.92%12.87%5.82%3.37%8.93%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PCKPX и PONPX

Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCKPXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-13.41%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-3.69%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-13.41%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.38%

-13.41%

-32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-2.88%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-1.44%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

0.93%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PCKPX и PONPX

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCKPXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

1.90%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

2.66%

+12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

4.28%

+19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

4.74%

+18.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

4.19%

+19.99%