Сравнение PCKPX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
PCKPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PCKPX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCKPX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | -0.37% | 10.58% | 11.55% | 15.90% | -23.99% | 14.03% | 19.39% | 26.69% | -12.23% | 17.59% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PCKPX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PCKPX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.99% соответственно.
PCKPX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 9.39%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCKPX и DFISX
PCKPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
PCKPX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
PCKPX
DFISX
Сравнение PCKPX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCKPX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.56 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.34 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 9.16 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCKPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PCKPX и DFISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCKPX и DFISX
Дивидендная доходность PCKPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCKPX PIMCO StocksPLUS Small Fund | 4.25% | 4.23% | 3.52% | 1.45% | 26.78% | 19.38% | 5.69% | 5.92% | 12.87% | 5.82% | 3.37% | 8.93% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок PCKPX и DFISX
Максимальная просадка PCKPX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCKPX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCKPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -60.66% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.96% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | -35.06% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.38% | -43.00% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -9.09% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -11.69% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.05% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCKPX и DFISX
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PCKPX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PCKPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCKPX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.81% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 10.46% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 15.63% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 15.80% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 16.13% | +8.05% |