Сравнение PCHI с IBTF
PCHI (Polen High Income ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. PCHI is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 1.83% for IBTF. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCHI и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 2.92% |
Correlation
The correlation between PCHI and IBTF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. IBTF — Ранг доходности на риск
PCHI
IBTF
Сравнение PCHI c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 6.02 | -5.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 50.89 | -51.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 274.39 | -276.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и IBTF
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -10.45% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.04% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | 0.00% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -3.29% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.01% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и IBTF
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.00% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 0.14% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 0.34% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.37% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 2.55% | +4.79% |
Сравнение комиссий PCHI и IBTF
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и IBTF
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and IBTF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (6.12%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs IBTF's -10.45%.
On 1-year performance, IBTF leads with 1.83% vs -2.38% for PCHI. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTF has performed better with a 1.83% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 2.08% for IBTF.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Polen Capital and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор