PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCHI с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCHI с HYHG

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PCHI (Polen High Income ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds. PCHI is actively managed, while HYHG is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 7.01% for HYHG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.

Доходность

Сравнение доходности PCHI и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen High Income ETF (PCHI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.16%.

PCHI

1 день
-5.60%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-2.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.04%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.69%
1 год
7.01%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCHI и HYHG

2026 (YTD)2025
PCHI
Polen High Income ETF		-4.47%5.19%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		3.16%4.91%

Correlation

The correlation between PCHI and HYHG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen High Income ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с PCHI:
PCHI с DBOPCHI с SPHYPCHI с HYZDPCHI с USHYPCHI с PHYDPCHI с BNOPCHI с BSJQ
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с SCHDHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDI

Доходность на риск

PCHI vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCHI
Ранг доходности на риск PCHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCHI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCHI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCHI c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCHIHYHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.26

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.83

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.49

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

11.61

-13.81

PCHI vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCHI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа HYHG равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCHI и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCHI и HYHG

Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и HYHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCHIHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-25.71%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-2.02%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-0.67%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-3.03%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.61%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PCHI и HYHG

Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCHIHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.27%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

4.37%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.45%

5.59%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

8.17%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

9.10%

-1.76%

Сравнение комиссий PCHI и HYHG

PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCHI и HYHG

Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности HYHG в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.77%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
PCHI
Polen High Income ETF		8.47%5.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCHI and HYHG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCHI has higher volatility (6.12%) compared to HYHG (1.27%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs HYHG's -25.71%.

On 1-year performance, HYHG leads with 7.01% vs -2.38% for PCHI. On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYHG has performed better with a 7.01% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.

PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 6.77% for HYHG.

They also come from different issuers: Polen Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.50% for HYHG.

HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCHI и HYHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор