Сравнение PCHI с DBE
PCHI (Polen High Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PCHI is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 43.38% for DBE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 48.07%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 48.45%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам PCHI и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.07% | -4.57% |
Correlation
The correlation between PCHI and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. DBE — Ранг доходности на риск
PCHI
DBE
Сравнение PCHI c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.79 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 6.31 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и DBE
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -86.69% | +80.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -24.30% | +17.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -43.79% | +37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -57.23% | +56.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 6.89% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и DBE
Текущая волатильность для Polen High Income ETF (PCHI) составляет 6.12%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что PCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.98% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 31.86% | -25.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 34.93% | -27.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 29.66% | -22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 28.38% | -21.04% |
Сравнение комиссий PCHI и DBE
PCHI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и DBE
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности DBE в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.61% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (9.98%) compared to PCHI (6.12%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 43.38% vs -2.38% for PCHI. On fees, PCHI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PCHI has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.38% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCHI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 2.61% for DBE.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор