Сравнение PCHI с BIL
PCHI (Polen High Income ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PCHI is a High Yield Bonds fund actively managed by Polen Capital, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PCHI is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, PCHI returned -2.38% vs 3.87% for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PCHI charges 0.56%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности PCHI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCHI показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.73%.
PCHI
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам PCHI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCHI Polen High Income ETF | -4.47% | 5.19% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.73% | 3.19% |
Correlation
The correlation between PCHI and BIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCHI vs. BIL — Ранг доходности на риск
PCHI
BIL
Сравнение PCHI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen High Income ETF (PCHI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCHI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 87.91 | -86.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 355.37 | -355.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 2,817.87 | -2,820.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCHI и BIL
Максимальная просадка PCHI за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCHI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCHI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -0.78% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -0.01% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | 0.00% | -6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.26% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.00% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCHI и BIL
Polen High Income ETF (PCHI) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что PCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCHI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.07% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 0.14% | +6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 0.20% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 0.26% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 0.26% | +7.08% |
Сравнение комиссий PCHI и BIL
PCHI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCHI и BIL
Дивидендная доходность PCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PCHI Polen High Income ETF | 8.47% | 5.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCHI and BIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCHI has higher volatility (6.12%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, PCHI dropped -6.41% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.87% vs -2.38% for PCHI. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.87% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.56% for PCHI.
PCHI has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 3.85% for BIL.
PCHI is categorized as High Yield Bonds, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Polen Capital and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PCHI and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCHI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор