PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с PWTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с PWTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и PWTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и PWTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции PCGTX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 1.63% против 8.89% соответственно.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

UBS U.S. Allocation Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с BPGLXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX

Сравнение комиссий PCGTX и PWTYX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXPWTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.56

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.03

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.19

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. PWTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PWTYX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и PWTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXPWTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Корреляция

Корреляция между PCGTX и PWTYX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и PWTYX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и PWTYX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и PWTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXPWTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-51.86%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.66%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-21.84%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-25.34%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-5.75%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-7.65%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.36%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и PWTYX

Текущая волатильность для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) составляет 2.15%, в то время как у UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXPWTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.52%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

7.59%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

13.09%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

13.15%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

12.90%

-7.55%