График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) показал доход в 2.45% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCGTX составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PCGTX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 8 янв. 2008 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 4.01% | -1.85% | 2.45% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 1.88% | -0.00% | 0.29% | -1.00% | 2.01% | -0.59% | 1.75% | 1.08% | 0.78% | 0.67% | 0.27% | 7.84% |
| 2024 | -0.37% | -1.49% | 1.20% | -2.97% | 2.04% | 1.14% | 2.58% | 1.53% | 0.98% | -3.11% | 1.45% | -1.78% | 0.98% |
| 2023 | 3.38% | -2.68% | 1.82% | 0.65% | -0.85% | -0.24% | 0.01% | -0.84% | -3.24% | -2.38% | 5.52% | 4.28% | 5.12% |
| 2022 | -1.54% | -1.33% | -3.05% | -3.78% | 1.20% | -2.25% | 3.41% | -3.42% | -5.77% | -1.35% | 4.23% | -0.26% | -13.48% |
| 2021 | 0.50% | -0.53% | -0.66% | 0.47% | -0.18% | 0.08% | 0.56% | -0.10% | -0.18% | -0.32% | -0.26% | 0.00% | -0.61% |
Метрики бенчмарка
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments: годовая альфа составляет 4.10%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.
- Этот фонд участвовал в 11.63% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.68%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.10%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.63%
- Участие в снижении
- -3.68%
Комиссия
Комиссия PCGTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCGTX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.90 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.39 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.40 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.61 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PCGTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.39 | $0.54 | $0.53 | $0.39 | $0.36 | $0.42 | $0.45 | $0.41 | $0.38 | $0.35 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.44% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.54 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.53 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments показал максимальную просадку в 19.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 812 торговых сессий.
Текущая просадка PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.34% | 5 февр. 2021 г. | 431 | 20 окт. 2022 г. | 812 | 5 февр. 2026 г. | 1243 |
| -4.93% | 9 сент. 2008 г. | 53 | 20 нояб. 2008 г. | 30 | 6 янв. 2009 г. | 83 |
| -4.85% | 6 мар. 2020 г. | 10 | 19 мар. 2020 г. | 12 | 6 апр. 2020 г. | 22 |
| -4.44% | 1 мая 2013 г. | 89 | 5 сент. 2013 г. | 150 | 10 апр. 2014 г. | 239 |
| -3.83% | 30 апр. 1999 г. | 71 | 10 авг. 1999 г. | 62 | 5 нояб. 1999 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...