- ISIN
- US69373W7728
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 24 авг. 1995 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) прибавил 2.5% с начала года. Текущая цена акции PCGTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCGTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) показал доход в 2.52% с начала года и 6.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCGTX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PCGTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PCGTX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 8 янв. 2008 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 4.01% | -1.57% | 0.06% | 0.30% | -0.19% | -1.44% | 1.06% | 2.52% | ||||
| 2025 | 0.50% | 1.88% | 0.00% | 0.29% | -1.00% | 2.01% | -0.59% | 1.75% | 1.08% | 0.78% | 0.67% | 0.27% | 7.84% |
| 2024 | -0.37% | -1.49% | 1.20% | -2.97% | 2.04% | 1.14% | 2.58% | 1.53% | 0.98% | -3.11% | 1.45% | -1.78% | 0.98% |
| 2023 | 3.38% | -2.68% | 1.82% | 0.65% | -0.85% | -0.24% | 0.01% | -0.84% | -3.24% | -2.38% | 5.52% | 4.28% | 5.12% |
| 2022 | -1.54% | -1.33% | -3.05% | -3.78% | 1.20% | -2.25% | 3.41% | -3.42% | -5.77% | -1.35% | 4.23% | -0.26% | -13.48% |
| 2021 | 0.50% | -0.53% | -0.66% | 0.47% | -0.18% | 0.08% | 0.56% | -0.10% | -0.18% | -0.32% | -0.26% | 0.00% | -0.61% |
Метрики бенчмарка
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments has an annualized alpha of 4.04%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This fund captured 11.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.49%
- Участие в снижении
- -3.34%
Комиссия
Комиссия PCGTX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCGTX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCGTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.50 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 10.58 | -5.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.39 | $0.54 | $0.53 | $0.39 | $0.36 | $0.42 | $0.45 | $0.41 | $0.38 | $0.35 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.21% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.54 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.53 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments показал максимальную просадку в 19.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 812 торговых сессий.
Текущая просадка PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.34%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 3mo | 5y 1dфевр. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.93%нояб. 2008 г. | 2mo 12d | 1mo 17d | 3mo 29dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-4.85%март 2020 г. | 13d | 18d | 1mo 1dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.44%сент. 2013 г. | 4mo 7d | 7mo 7d | 11mo 14dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-3.83%авг. 1999 г. | 3mo 12d | 2mo 27d | 6mo 9dапр. 1999 г. - нояб. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| PCGTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -56.78% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.10% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.80% | -18.90% | +12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -25.43% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -33.92% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.17% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -10.69% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.14% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCGTX
Добавьте PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCGTX