PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с DHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с DHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. DHRAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и DHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и DHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		0.16%6.55%3.18%6.20%-12.05%-1.24%7.60%7.63%1.28%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у DHRAX с доходностью 0.16%.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

DHRAX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.76%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Diamond Hill Core Bond Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с UMMGXPCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с DHRAX:
DHRAX с DHSIXDHRAX с DHIAXDHRAX с DHPAXDHRAX с DHEIXDHRAX с DHLRXDHRAX с DHMAXDHRAX с DHEAX

Сравнение комиссий PCGTX и DHRAX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DHRAX в 0.76%.

DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Доходность на риск

PCGTX vs. DHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DHRAX
Ранг доходности на риск DHRAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHRAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHRAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHRAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHRAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHRAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c DHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXDHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.02

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.48

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.69

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

4.72

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. DHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа DHRAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и DHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXDHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.02

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.50

+0.47

Корреляция

Корреляция между PCGTX и DHRAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и DHRAX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DHRAX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
DHRAX
Diamond Hill Core Bond Fund		4.38%4.02%4.72%4.05%2.63%1.99%2.05%2.49%2.69%2.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и DHRAX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки DHRAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и DHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXDHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-16.15%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.50%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-16.15%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.79%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-3.74%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.89%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и DHRAX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Diamond Hill Core Bond Fund (DHRAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXDHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.51%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.38%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

3.92%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

5.48%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.68%

+0.67%