Сравнение PCGTX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGTX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGTX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 2.74% | 7.84% | 0.98% | 5.12% | -13.48% | -0.61% | 5.75% | 6.55% | 0.17% | 2.83% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции PCGTX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.46% соответственно.
PCGTX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.63%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGTX и FMBPX
PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
PCGTX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
PCGTX
FMBPX
Сравнение PCGTX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGTX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.56 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.19 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 6.03 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGTX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.06 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PCGTX и FMBPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGTX и FMBPX
Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCGTX PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments | 4.43% | 3.78% | 5.36% | 5.02% | 3.67% | 2.87% | 3.23% | 3.53% | 3.34% | 2.96% | 2.71% | 2.21% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок PCGTX и FMBPX
Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGTX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -18.34% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.15% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -18.02% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.34% | -18.34% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.08% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -3.28% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.14% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGTX и FMBPX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGTX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 1.50% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.02% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 5.43% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.10% | 6.72% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.08% | +0.27% |