PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с TRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCGTX имеют среднегодовую доходность 1.63%, а акции TRLVX немного отстают с 1.61%.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с FMBPXPCGTX с DHRAXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGXTRLVX с MCDWX

Сравнение комиссий PCGTX и TRLVX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TRLVX в 0.66%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXTRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.80

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.16

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.36

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

3.96

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TRLVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.80

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.02

-0.05

Корреляция

Корреляция между PCGTX и TRLVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и TRLVX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TRLVX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и TRLVX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и TRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-20.98%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.05%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-20.68%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-20.98%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-5.56%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.47%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.05%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и TRLVX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.59%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.70%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.54%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

6.35%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.22%

+0.13%