PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGTX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGTX с APBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX).

PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. APBDX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 28 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGTX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGTX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		-0.44%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%

Доходность по периодам

С начала года, PCGTX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у APBDX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PCGTX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 1.63% против 1.11% соответственно.

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%

APBDX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.78%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с UMMGXPCGTX с TRLVXPCGTX с FMBPXPCGTX с AVIGXPCGTX с DHRAXPCGTX с NCRLXPCGTX с ABNDX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с APUSXAPBDX с FEDUXAPBDX с APLIXAPBDX с JIBEXAPBDX с APENXAPBDX с MCDWXAPBDX с QDIBX

Сравнение комиссий PCGTX и APBDX

PCGTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии APBDX в 0.72%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund

Доходность на риск

PCGTX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGTX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGTXAPBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.77

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.11

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.48

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.64

3.95

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGTX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGTX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа APBDX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGTX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGTXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.01

-0.04

Корреляция

Корреляция между PCGTX и APBDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGTX и APBDX

Дивидендная доходность PCGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности APBDX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.34%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%

Просадки

Сравнение просадок PCGTX и APBDX

Максимальная просадка PCGTX за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGTX и APBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGTXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-18.21%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.90%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-18.21%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.34%

-18.21%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.98%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.58%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGTX и APBDX

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PCGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGTXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.38%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

2.51%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

4.45%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

5.70%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.72%

+0.63%