PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCGG с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

PCGG и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PCGG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCGG и VXUS

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-16.12%1.62%12.40%4.01%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%.

PCGG

1 день
2.93%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-18.32%
1 год
-9.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JCHIPCGG с JGLOPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с PCLGPCGG с FIXT
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий PCGG и VXUS

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

PCGG
Polen Capital Global Growth ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

PCGG vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 22
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.64

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

2.26

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.42

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

9.37

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.64

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.35

-0.36

Корреляция

Корреляция между PCGG и VXUS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и VXUS

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок PCGG и VXUS

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PCGGVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-35.97%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-11.27%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.32%

-8.33%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.29%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.91%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и VXUS

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 6.31%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCGGVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.31%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.50%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.19%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.82%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

17.09%

-0.45%