PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с VMOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. PCGG is actively managed, while VMOT is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 34.59% for VMOT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 17.28%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и VMOT

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%5.18%

Correlation

The correlation between PCGG and VMOT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.64

The correlation between PCGG and VMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и VMOT

Секторы
PCGG
VMOT

Технологии

40.1%
11.4%

Финансовые услуги

17.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
7.3%

Здравоохранение

13.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
18.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
8.5%

Недвижимость

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Энергетика

-

8.6%

Промышленность

-

19.9%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

PCGG
40.1%
VMOT
11.4%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
VMOT
8.1%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
VMOT
7.3%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
VMOT
8.4%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
VMOT
18.8%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
VMOT
8.5%

Недвижимость

PCGG
2.0%
VMOT
0.6%

Сырьевые материалы

PCGG

-

VMOT
5.1%

Энергетика

PCGG

-

VMOT
8.6%

Промышленность

PCGG

-

VMOT
19.9%

Коммунальные услуги

PCGG

-

VMOT
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

PCGG vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.28

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.20

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

3.20

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

13.42

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VMOT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.28

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.35

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PCGG и VMOT

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-34.71%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-10.85%

-11.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-0.55%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-13.32%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.58%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и VMOT

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.00%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.87%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.26%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.68%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

14.90%

+1.74%

Сравнение комиссий PCGG и VMOT

PCGG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и VMOT

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and VMOT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMOT has higher volatility (5.00%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs VMOT's -34.71%.

On 1-year performance, VMOT leads with 34.59% vs -5.83% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMOT has performed better with a 34.59% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: Polen and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор