PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с NXTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -10.53% vs 51.11% for NXTE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 33.00%.

PCGG

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-10.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.59%
1 месяц
7.18%
С начала года
33.00%
6 месяцев
31.22%
1 год
51.11%
3 года*
18.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и NXTE

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-10.94%1.62%12.40%4.17%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		33.00%21.84%-3.42%6.86%

Correlation

The correlation between PCGG and NXTE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between PCGG and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCGG и NXTE

Секторы
PCGG
NXTE

Технологии

40.1%
53.6%

Финансовые услуги

17.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.6%

Здравоохранение

13.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.8%

Недвижимость

2.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

15.7%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

PCGG
40.1%
NXTE
53.6%

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
NXTE
1.3%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
NXTE
1.6%

Здравоохранение

PCGG
13.0%
NXTE
10.0%

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
NXTE
3.7%

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
NXTE
1.8%

Недвижимость

PCGG
2.0%
NXTE
10.1%

Сырьевые материалы

PCGG

-

NXTE
0.5%

Энергетика

PCGG

-

NXTE

-

Промышленность

PCGG

-

NXTE
15.7%

Коммунальные услуги

PCGG

-

NXTE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с PPINXTE с NVDSNXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

PCGG vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 44
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.86

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.48

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.76

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

11.56

-12.65

PCGG vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и NXTE

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.64%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-13.68%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.39%

-5.75%

-9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-7.82%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.44%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и NXTE

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 6.36%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

14.81%

-8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

23.21%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

27.71%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

26.70%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

26.70%

-9.90%

Сравнение комиссий PCGG и NXTE

PCGG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и NXTE

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.38%0.36%0.52%0.76%0.13%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and NXTE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (14.81%) compared to PCGG (6.36%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs NXTE's -28.64%.

On 1-year performance, NXTE leads with 51.11% vs -10.53% for PCGG. On fees, PCGG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTE has performed better with a 51.11% return vs -10.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCGG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

NXTE has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PCGG.

They also come from different issuers: Polen and AXS. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор