PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PCGG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 33.52% for EINC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и EINC

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%42.79%4.89%

Correlation

The correlation between PCGG and EINC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

0.13

The correlation between PCGG and EINC shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCGG и EINC

Секторы
PCGG
EINC

Технологии

32.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Промышленность

7.3%
0.6%

Здравоохранение

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

-

99.4%

Технологии

PCGG
32.7%
EINC

-

Финансовые услуги

PCGG
14.4%
EINC

-

Коммуникационные услуги

PCGG
10.7%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
7.8%
EINC

-

Промышленность

PCGG
7.3%
EINC
0.6%

Здравоохранение

PCGG
7.1%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
EINC

-

Сырьевые материалы

PCGG
2.2%
EINC

-

Коммунальные услуги

PCGG
2.0%
EINC
0.6%

Недвижимость

PCGG
1.2%
EINC

-

Энергетика

PCGG

-

EINC
99.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

PCGG vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.18

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.94

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

4.27

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

10.48

-11.23

PCGG vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и EINC

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-87.55%

+64.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-7.89%

-14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-1.67%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-43.97%

+38.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.21%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и EINC

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 4.56%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.40%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.38%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.45%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

19.58%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

25.33%

-8.62%

Сравнение комиссий PCGG и EINC

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и EINC

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and EINC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (5.40%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -7.62% for PCGG. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор