PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCGG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и DBO

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-10.56%

Correlation

The correlation between PCGG and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

-0.10

The correlation between PCGG and DBO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCGG и DBO

Секторы
PCGG
DBO

Технологии

40.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
116.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCGG
40.1%
DBO

-

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
DBO

-

Здравоохранение

PCGG
13.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
DBO

-

Недвижимость

PCGG
2.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

PCGG

-

DBO

-

Энергетика

PCGG

-

DBO

-

Промышленность

PCGG

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PCGG

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PCGG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.34

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.94

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.44

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

9.02

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.34

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PCGG и DBO

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-90.18%

+67.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-18.19%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-51.38%

+39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-62.25%

+57.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

8.92%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и DBO

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

12.61%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

28.20%

-16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

34.46%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

32.29%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

31.78%

-15.14%

Сравнение комиссий PCGG и DBO

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и DBO

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -5.83% for PCGG. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор