PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCGG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 51.12% for DBO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и DBO

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%7.85%-10.12%

Correlation

The correlation between PCGG and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

-0.10

The correlation between PCGG and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

PCGG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.42

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.06

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.85

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

4.96

-5.71

PCGG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и DBO

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-90.18%

+67.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-27.73%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-57.23%

+45.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-62.22%

+56.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

10.33%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и DBO

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 4.56%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

13.80%

-9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

31.15%

-17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

36.05%

-20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

32.93%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

31.92%

-15.21%

Сравнение комиссий PCGG и DBO

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и DBO

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -7.62% for PCGG. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор