PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и COMT

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.96%

Correlation

The correlation between PCGG and COMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

-0.06

The correlation between PCGG and COMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCGG и COMT

Секторы
PCGG
COMT

Технологии

40.1%

-

Финансовые услуги

17.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Здравоохранение

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PCGG
40.1%
COMT

-

Финансовые услуги

PCGG
17.5%
COMT
100.0%

Коммуникационные услуги

PCGG
15.8%
COMT

-

Здравоохранение

PCGG
13.0%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

PCGG
9.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

PCGG
2.3%
COMT

-

Недвижимость

PCGG
2.0%
COMT

-

Сырьевые материалы

PCGG

-

COMT

-

Энергетика

PCGG

-

COMT

-

Промышленность

PCGG

-

COMT

-

Коммунальные услуги

PCGG

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PCGG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.24

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.88

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.95

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

14.11

-14.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.24

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PCGG и COMT

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-51.89%

+29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-8.02%

-14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-4.82%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-24.07%

+19.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.38%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и COMT

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.37%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

18.80%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

21.29%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

21.06%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.89%

-2.25%

Сравнение комиссий PCGG и COMT

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и COMT

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and COMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs -5.83% for PCGG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор