PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCGG с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PCGG is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, PCGG returned -7.62% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

PCGG

1 день
-0.79%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
-6.52%
С начала года
-7.38%
1 год
-7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и COMT

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-7.38%1.62%12.40%4.17%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.79%

Correlation

The correlation between PCGG and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г.

-0.06

The correlation between PCGG and COMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с PCLGPCGG с GABFPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PCGG vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCGGCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.55

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.13

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.90

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.35

-7.10

PCGG vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCGG и COMT

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-51.89%

+29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-17.57%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-11.28%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-23.95%

+18.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

5.24%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и COMT

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 4.56%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.91%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

19.67%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

21.54%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

21.20%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.85%

-2.14%

Сравнение комиссий PCGG и COMT

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и COMT

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to PCGG (4.56%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs -7.62% for PCGG. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор