Сравнение PCGG с BDVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).
PCGG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCGG - это активно управляемый фонд от Polen. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PCGG и BDVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCGG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -16.12% | -3.51% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью -0.63%.
PCGG
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -16.12%
- 6 месяцев
- -18.32%
- 1 год
- -9.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCGG и BDVL
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Доходность на риск
PCGG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
PCGG
BDVL
Сравнение PCGG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PCGG и BDVL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и BDVL
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PCGG и BDVL
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и BDVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCGG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -7.71% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.32% | -5.45% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -1.17% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и BDVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCGG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 9.29% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 9.29% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 9.29% | +7.35% |