Сравнение PCGG с BDVL
PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. PCGG is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности PCGG и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 4.71%.
PCGG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCGG и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | -6.93% | -3.51% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 4.71% | 1.97% |
Correlation
The correlation between PCGG and BDVL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение распределения секторов PCGG и BDVL
Секторы
PCGG
BDVL
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
PCGG
BDVL
Финансовые услуги
PCGG
BDVL
Коммуникационные услуги
PCGG
BDVL
Здравоохранение
PCGG
BDVL
Потребительский циклический сектор
PCGG
BDVL
Потребительский защитный сектор
PCGG
BDVL
Недвижимость
PCGG
BDVL
Сырьевые материалы
PCGG
-
BDVL
Энергетика
PCGG
-
BDVL
Промышленность
PCGG
-
BDVL
Коммунальные услуги
PCGG
-
BDVL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCGG vs. BDVL — Ранг доходности на риск
PCGG
BDVL
Сравнение PCGG c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCGG | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCGG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок PCGG и BDVL
Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCGG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -7.71% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -0.95% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.19% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCGG и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCGG | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 9.49% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 9.49% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 9.49% | +7.15% |
Сравнение комиссий PCGG и BDVL
PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCGG и BDVL
PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.66% | 2.79% |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCGG and BDVL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.
BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for PCGG.
They also come from different issuers: Polen and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для PCGG и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор