PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCGG с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCGG с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCGG (Polen Capital Global Growth ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - PCGG is a Global Equities fund actively managed by Polen, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, PCGG returned -5.83% vs 31.80% for BCD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PCGG charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности PCGG и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

PCGG

1 день
-1.46%
1 месяц
1.53%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-6.74%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCGG и BCD

2026 (YTD)202520242023
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		-6.93%1.62%12.40%4.01%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-4.83%

Correlation

The correlation between PCGG and BCD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital Global Growth ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с PCGG:
PCGG с GSIBPCGG с JGLOPCGG с JCHIPCGG с GABFPCGG с PCLGPCGG с MDIJXPCGG с FIXT
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

PCGG vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCGG
Ранг доходности на риск PCGG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGG: 66
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCGG c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCGGBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.33

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
3.02

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.42

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.57

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCGG vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCGG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCGG и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCGGBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.33

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.67

-0.45

Просадки

Сравнение просадок PCGG и BCD

Максимальная просадка PCGG за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCGG и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCGGBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-29.81%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

-7.22%

-15.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-3.60%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-9.86%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

2.54%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCGG и BCD

Текущая волатильность для Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) составляет 3.80%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PCGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCGGBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.33%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.74%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.72%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.41%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

13.90%

+2.74%

Сравнение комиссий PCGG и BCD

PCGG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCGG и BCD

PCGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
PCGG
Polen Capital Global Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCGG and BCD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.33%) compared to PCGG (3.80%). In terms of maximum drawdown, PCGG dropped -22.66% vs BCD's -29.81%.

On 1-year performance, BCD leads with 31.80% vs -5.83% for PCGG. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PCGG has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCD has performed better with a 31.80% return vs -5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for PCGG.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for PCGG.

PCGG is categorized as Global Equities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Polen and Aberdeen. Their fees differ too: 0.85% for PCGG and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCGG и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор