Сравнение PCFIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 3.84% против 11.52% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и PISIX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PCFIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCFIX
PISIX
Сравнение PCFIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 2.76 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.75 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.80 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и PISIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и PISIX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и PISIX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -57.47% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -12.41% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -18.93% | -48.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -35.44% | -32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.55% | -9.35% | -35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -7.23% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.48% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 6.07%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.44% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.37% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 16.48% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.68% | 13.92% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 14.54% | +15.60% |