Сравнение PCFIX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.10% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.40% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.59% против 8.36% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 3.59%
PFN
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и PFN
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PCFIX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PCFIX
PFN
Сравнение PCFIX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.20 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.34 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.26 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 1.02 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.46 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и PFN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и PFN
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PFN в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.05% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.51% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и PFN
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -80.08% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -10.77% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -33.45% | -34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -45.70% | -22.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.84% | -6.42% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -11.89% | -9.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.79% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 5.43%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.57% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 8.43% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 13.35% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 14.75% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 18.16% | +11.97% |