PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCFIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCFIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFIX и PFN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
-2.10%6.78%20.88%18.04%-12.46%-36.92%9.77%21.53%-12.19%12.90%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 3.59% против 8.36% соответственно.


PCFIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
14.37%
3 года*
14.75%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
3.59%

PFN

1 день
3.77%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.80%
1 год
2.70%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Сравнение комиссий PCFIX и PFN

PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.


Доходность на риск

PCFIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCFIX
Ранг доходности на риск PCFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCFIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.20

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.34

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.26

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

1.02

+2.20

PCFIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCFIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

0.00

Корреляция

Корреляция между PCFIX и PFN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFIX и PFN

Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PFN в 12.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
3.05%2.24%6.12%2.12%13.29%96.19%18.00%2.63%12.78%9.33%0.00%26.50%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PCFIX и PFN

Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и PFN.


Загрузка...

Показатели просадок


PCFIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-80.08%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-10.77%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-33.45%

-34.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.77%

-45.70%

-22.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.84%

-6.42%

-39.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-11.89%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.79%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) составляет 5.43%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCFIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

6.57%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.43%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

13.35%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

14.75%

+18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.13%

18.16%

+11.97%