Сравнение PCFIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.10% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции PCFIX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 3.59% против 10.01% соответственно.
PCFIX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- -8.08%
- 10 лет*
- 3.59%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFIX и HWSIX
PCFIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
PCFIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
PCFIX
HWSIX
Сравнение PCFIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.44 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.43 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PCFIX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFIX и HWSIX
Дивидендная доходность PCFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.05% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок PCFIX и HWSIX
Максимальная просадка PCFIX за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -72.00% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -16.44% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.77% | -26.92% | -40.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.77% | -53.67% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.84% | -2.75% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -12.12% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.42% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFIX и HWSIX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PCFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.15% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.90% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.97% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 21.70% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 24.67% | +5.46% |