PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		0.11%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям VSMVX по среднегодовой доходности: 3.22% против 9.53% соответственно.

PCFAX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.18%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.96%
3 года*
15.24%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
3.22%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с HRTVX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий PCFAX и VSMVX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PCFAX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.00

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

5.76

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.22

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.47

-0.39

Корреляция

Корреляция между PCFAX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и VSMVX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		2.97%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и VSMVX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-47.61%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-15.74%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-28.81%

-39.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-47.61%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.72%

-6.15%

-40.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-7.72%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.15%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и VSMVX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.50%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.57%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

23.83%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

22.18%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.35%

24.15%

+6.20%