Сравнение PCFAX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.26% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PCFAX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 11.51% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- -8.86%
- 10 лет*
- 2.97%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и PISIX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PCFAX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PCFAX
PISIX
Сравнение PCFAX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.55 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.75 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.80 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.52 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и PISIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и PISIX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.04% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и PISIX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -57.47% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -12.81% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -18.93% | -49.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -35.44% | -33.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -9.44% | -38.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -7.23% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.54% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) составляет 5.35%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.58% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.37% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 16.52% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 13.92% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 14.55% | +15.79% |