PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCFAX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
-2.26%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCFAX показывает доходность -2.26%, а PFORX немного выше – -2.23%. За последние 10 лет акции PCFAX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.77% соответственно.


PCFAX

1 день
-1.02%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.07%
1 год
13.98%
3 года*
14.32%
5 лет*
-8.86%
10 лет*
2.97%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE PLUS Small Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PCFAX и PFORX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PCFAX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCFAXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.64

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.89

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.61

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

2.82

+0.29

PCFAX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCFAXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.90

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.25

-1.18

Корреляция

Корреляция между PCFAX и PFORX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и PFORX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PFORX в 3.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
3.04%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и PFORX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PCFAXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-13.87%

-54.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-3.99%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-13.71%

-54.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-13.87%

-54.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-3.69%

-44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-1.95%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

0.87%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и PFORX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCFAXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

1.93%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

2.53%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

3.38%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

3.46%

+30.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

3.08%

+27.26%