Сравнение PCFAX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PCFAX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCFAX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | -2.26% | 6.44% | 20.44% | 17.64% | -12.75% | -38.68% | 9.25% | 21.17% | -12.42% | 12.52% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCFAX показывает доходность -2.26%, а PFORX немного выше – -2.23%. За последние 10 лет акции PCFAX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.77% соответственно.
PCFAX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- -8.86%
- 10 лет*
- 2.97%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCFAX и PFORX
PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PCFAX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PCFAX
PFORX
Сравнение PCFAX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCFAX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.82 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCFAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.90 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.25 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между PCFAX и PFORX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCFAX и PFORX
Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PFORX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCFAX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 3.04% | 2.26% | 6.30% | 1.99% | 13.66% | 100.48% | 18.04% | 2.29% | 12.48% | 8.98% | 0.00% | 26.20% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PCFAX и PFORX
Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCFAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -13.87% | -54.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -3.99% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.63% | -13.71% | -54.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.63% | -13.87% | -54.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -3.69% | -44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -1.95% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 0.87% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCFAX и PFORX
PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCFAX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.93% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 2.53% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 3.38% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 3.46% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 3.08% | +27.26% |